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The contruction of the stochastic integral with respect to btt 0 by an approximating procedure based on the isometry property does not really give intuition about this integral. Cours master 2eme annee paris 7paris 1, m2mo quelques sujets dexamen. In a first part, we provide a pde characterization of the super hedging price of an american option of barrier types in a markovian model of financial market. Master 1 maths probabilites et processus stochastiques iecl.
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844 612 702 426 68 398 360 1381 528 1078 708 1257 1221 976 953 590 1377 1291 280 1300 1565 925 538 143 1519 73 214 688 640 638 1033 1110 1013 119 1376 82 271 201